Количественные модели ИЭФ
Прогнозные и мониторинговые модели, которые я разрабатываю и поддерживаю в Институте энергетики и финансов. Расчёты — на R, интерактивные версии — на Shiny, графики — через highcharter; данные выгружаются в xls/csv. Всё открыто и доступно по ссылке на первоисточник: models.fief.ru.
Макроэкономика
Деловой цикл и дневной ВВП
Nowcast для оперативного мониторинга делового цикла в России. Модель в духе Aruoba, Diebold, Scotti (2008) и индекса ADS ФРБ Филадельфии: смешивает ряды разной частоты — дневные (волатильность на Мосбирже, остаточная волатильность рубля без нефтяной компоненты), месячные (деловая и потребительская уверенность, промышленное производство, грузооборот, кредит) и квартальный индекс физического объёма ВВП. На выходе — дневной фактор делового цикла и дневная оценка ВВП.
Краткосрочная монетарная модель
Структурная VAR на оперативных месячных данных, показывающая динамическое взаимовлияние монетарных показателей. Подход Kim и Roubini (2000), байесовская оценка (MSBVAR). Эндогенные переменные: краткосрочная ставка (среднее RUONIA и ROISfix), ИПЦ с сезонной корректировкой, индекс деловой активности и бивалютная корзина (55% USD / 45% EUR); экзогенная — Brent. Даёт прогноз на 12 месяцев и сценарные расчёты.
Энергетика
Краткосрочный прогноз цен на нефть
Прогноз на 1–12 месяцев: ансамбль из 23 моделей в семи группах — простые AR, фьючерсная кривая, процентные ставки, сырьевые валюты (CAD, AUD), индексы CRB, машинное обучение (lasso, ridge, random forest, boosted trees) и EIA STEO. Помимо прогноза показывает историческое out-of-sample качество и сценарные шоки по добыче (традиционной и сланцевой) и запасам США.
Газовый рынок ЕС
Оперативный мониторинг поставок, спроса, СПГ и подземных хранилищ в Европе. Источники — ENTSOG (трансграничные потоки) и AGSI+ (запасы в ПХГ), плюс отгрузки и регазификация СПГ и погода (Open-Meteo). Есть сопоставление стран, разбор спроса по сегментам потребления, связь спроса с температурой и краткосрочный прогноз на Prophet.
EV и спрос на нефть
Оценка того, как распространение электромобилей и рост топливной эффективности двигателей внутреннего сгорания меняют траекторию мирового спроса на нефть.
Финансы
Факторы доходностей российского рынка акций
Факторные модели доходностей акций на Мосбирже через портфели, реплицирующие факторы SMB, HML, Momentum и Reversal по методологии Фамы — Френча. Расчёт на фактических ценах примерно 120 бумаг с учётом дивидендов, исторических bid-ask спредов и брокерской комиссии (настраиваемый параметр, по умолчанию 5 б.п.). Показывает out-of-sample динамику факторных портфелей, метрики риск-доходность и веса во времени.
Оптимальный портфель ETF на Мосбирже
Оптимальные веса портфеля из ETF, торгуемых на Мосбирже, — то есть на уровне индексных фондов, а не отдельных бумаг. Два типа портфеля: GMVP (минимальная дисперсия, ковариация выборочная или по Ledoit — Wolf) и MSRP (максимальный коэффициент Шарпа, ожидаемые доходности выборочные или по Джеймсу — Стайну).
Топливо
Заправка по маршруту
Маршрут A→B с подбором АЗС по пути — с учётом запаса хода и свежих статусов доступности топлива по картам T-Bank, Сбера и Альфы. Практический слой поверх мониторинга доступности бензина по стране.
Дефицит топлива в РФ
Сводка по трём источникам в разрезе регионов, сетей и типов топлива.
Региональный монитор
Срез данных T-Bank по субъектам и федеральным округам: уровни доступности и изменения день ко дню. Отдельные заметки по Москве и Санкт-Петербургу.
Дашборды
Запасы нефти в США
Динамика запасов сырой нефти и нефтепродуктов по данным EIA.
Нефть — рубль
Связь дневных цен Brent и курса рубля.
Ожидаемая продолжительность жизни РФ
Расчёт ожидаемой продолжительности жизни и вероятностей дожития для любого возраста. Сюжет разбирался в заметке «Какова моя вероятность дожить до возраста X?».
Промышленное производство РФ
Месячные данные по ОКВЭД и ОКПД.
Погода в городах-миллионниках
Ежедневно обновляемая сводка по погоде в крупнейших городах.
Полный каталог и контакты — на models.fief.ru.