Про этот сайт: зачем он и как устроен
Этот блог я завёл в апреле 2012 года на Blogspot. Писал про статистику ДТП, результаты голосований в Госдуме, пенсионную реформу, хитрости построения графиков в R и Excel. Потом писал всё реже, а к концу 2018-го перестал совсем: рабочих текстов стало много, а сил на ещё один канал - нет.
Сейчас блог вернулся, уже на своём домене и на другом движке. Заодно я перетащил сюда весь архив. Ниже - чем я занимаюсь, что мне интересно и как здесь всё устроено.
Чем я занимаюсь
Если одним словом - аналитикой. Больше двадцати лет, и за это время сменились темы, работодатели и инструменты, но суть занятия осталась прежней: найти данные, привести их в пригодный для счёта вид, посчитать и объяснить результат человеку, который будет принимать по нему решение.
Сейчас это Институт энергетики и финансов и Центр экономической экспертизы НИУ ВШЭ. Плюс преподавание: количественные финансы в ВШЭ и ВШМ СПбГУ, финансовые рынки и институты, BI и Superset в МГИМО. Параллельно пишу учебник по количественным финансам - из тех соображений, что объяснить предмет письменно сложнее, чем устно, и полезнее.
Из того, что можно открыть и потрогать:
- количественные модели ИЭФ - nowcast делового цикла и дневного ВВП, монетарная модель, ансамблевый прогноз цен на нефть, мониторинг газового рынка Европы, факторные портфели российского рынка акций;
- rustata.ru - поиск по российской экономической статистике: ряды Росстата по регионам, товарам и периодам, с учётом пересмотров и выгрузкой в CSV;
- внешнеторговая статистика для МГИМО - разрозненные источники, сведённые в сопоставимые ряды, с витринами и API;
- учебные курсы и небольшие открытые репозитории с обёртками над источниками данных - от голосований Госдумы до дивидендов Мосбиржи.
Отдельно - экспертные комментарии для СМИ и выступления на отраслевых площадках. Это тоже часть работы, но именно та часть, где формат задаёт кто-то другой.
Что мне интересно
Несколько линий, которые тянутся через всё, что я делаю.
Макроэкономика и отраслевые рынки. Как устроены цены, спрос и предложение в конкретной отрасли, а не в учебнике. Больше всего - энергетика: нефть, газ, нефтепродукты, экспорт. Это и профессиональная специализация, и то, о чём проще всего говорить предметно, потому что данные есть.
Финансы и эконометрика. Факторные модели доходностей, оптимизация портфелей, прогнозирование временных рядов и проверка того, работает ли модель вне выборки - а не только на истории, на которой её подгоняли.
Данные и инструменты. Тут признаюсь в непопулярном: в прикладной аналитике большая часть времени уходит не на модель. Она уходит на то, чтобы получить данные, понять, что означают их пропуски, свести несводимые классификации, разобраться, почему цифра за позапрошлый год сегодня другая, и сделать так, чтобы весь этот труд не пришлось повторять в следующем месяце. Моделирование - верхушка, хорошо если десятая часть работы. Отсюда интерес к DuckDB, Parquet, Superset, Quarto и к воспроизводимым конвейерам вообще.
Просто любопытство. Самый частый тег в архиве этого блога - «не-экономика». Смертность в ДТП, расписание подмосковных электричек, национальный состав регионов по переписи, ожидаемая продолжительность жизни. Это непрофильные темы, но именно на них удобнее всего показывать, как работает метод: данные открытые, сюжет понятен без подготовки, а результат часто расходится с тем, что все и так «знают».
Что уцелело из архива
Сорок два поста с 2012 по 2018 год. Распределение по годам говорит само за себя: 13 постов в 2012-м, 19 в 2013-м, а дальше единицы.
Перечитывать собственные тексты десятилетней давности - занятие отрезвляющее. Часть постарела ожидаемо: разборы конкретных законопроектов интересны теперь разве что как слепок времени. Часть держится лучше, чем я думал, - например, история про то, почему нам кажется, что цены растут быстрее инфляции, или разбор аварийности на дорогах с межстрановыми сопоставлениями.
Я ничего не переписывал и не подчищал задним числом. Тексты остались как были, включая прогнозы, которые не сбылись.
Зачем отдельная площадка
У меня есть места, где выходят рабочие тексты: сайт ИЭФ, комментарии в СМИ, презентации на конференциях. Всё это - форматы с чужими рамками: объём, дедлайн, редактура, тема, которая интересна редакции.
Личный сайт нужен для того, что в эти рамки не влезает:
- заметки, которые слишком короткие для статьи и слишком длинные для поста в канале;
- методологические разборы - как именно считается индикатор и почему именно так;
- технические записи про инструменты;
- нормальные описания моделей, а не одна строка в каталоге.
Плюс чисто утилитарная задача: иметь одно место, куда можно дать ссылку, когда спрашивают «а где почитать, чем вы занимаетесь».
Как всё устроено сейчас
Сайт собран на Quarto - той же системе, в которой я делаю отчёты и презентации, так что отдельный движок изучать не пришлось. Исходники - обычные Markdown-файлы, пост это папка:
posts/2026-05-20-nazvanie-posta/
index.qmd # текст и метаданные
images/ # картинки лежат рядом с текстомМетаданные - в начале файла:
---
title: "Заголовок"
date: 2026-05-20
author: "Марсель Салихов"
categories: ["макроэкономика", "нефть"]
description: "Одно предложение для листинга и для анонса."
---Публикация: git push в основную ветку, дальше GitHub Actions собирает сайт и выкладывает на GitHub Pages. Отдельное действие видит, что добавился новый пост, и отправляет анонс в @quantviews - ровно поэтому описание в метаданных стоит писать по-человечески.
Выполнение кода внутри постов отключено намеренно. Расчёты живут в своих репозиториях, сюда попадают результаты. Иначе сборка сайта начинает зависеть от того, доступен ли сегодня очередной источник данных.
Про оформление
Ориентир - сайт социолога Кирана Хили: почти нет рамок и плашек, структуру держат воздух и типографика. Отличие одно - у него текст с засечками, у меня без.
Практический смысл тут не в эстетике. Каждая рамка, плашка и подложка - это шум, который читатель разбирает прежде, чем добраться до текста. На странице с графиками и таблицами такого шума и так хватает.
Что дальше
Раздел «Технические заметки» пока стоит пустым - там оглавление без содержимого. Это честная заявка, а не готовый материал.
Ближайшие планы: разборы методологий по моделям ИЭФ, заметки по DuckDB и Superset из текущей работы и материалы к курсу «Количественные финансы».
Если наткнётесь на битую ссылку или пропавшую картинку - напишите на marcel.salikhov@gmail.com. После переезда такого наверняка осталось больше, чем я нашёл.