Курс “Количественные финансы” НИУ ВШЭ 2020/2021

Курс 2020/2021 учебного года для Факультета мировой экономики и мировой политики (4 курс).

Автор - Салихов Марсель

Список лекций

1. Вводная лекция
2. Введение в R
3. Основные особенности финансовых серий и построение AR-моделей
4. Линейные модели финансовых серий (MA, ARMA и ARIMA)
5. ARCH/GARCH модели
6. Оптимизация инвестиционных портфелей
7. СAPM – Capital Asset Pricing Model
8. Риск-менеджмент – оценка VaR, ES
9. Процентные ставки и модели процентных ставок